Simulación Realista de los Mercados Financieros con Sistemas Multi-Agentes
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چکیده
Financial markets are a paradigmatic case of complex adaptive systems. However, their complexity cannot be captured by traditional modelisation paradigms and we thus need to turn to new modelling tools. We present agentbased simulation as the suitable paradigm to analyse financial markets: this method allows to study the market macro behaviour on the basis of its microstructure, and some advances have already been done in the analysis and explanation of the stylised facts observed in a range of markets. We moreover describe the first steps we have undertaken to build a realistic simulation of a bond market. Códigos JEL: E47, D49, C69, G10 Palabras clave: Mercado de bonos, Sistemas multiagentes, Econofísica, Complejidad, Simulación.
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